【シストレ】設定とポジションの整理

シストレ

とる造です。当ブログは、取引とり子による優待クロスに関する情報発信がメインのコンテンツですが、こちらは全く違った実験企画&とる造自分用メモでございます。

自作プログラムのお告げが点灯した銘柄を翌営業日までに注文し、約定日の夜以降に売買状況を事後報告する予定です。売買はロングとショートどちらも行い、時間軸はスイングトレードになるでしょうか。詳しいシステムの解説、背景エピソードなどプロローグ的な記事は追々。

この休日に対象銘柄とシステムパラメータの再検討(絞り込み)を行いました。この結果、仮設定のまま見切り発車したポジションにも修正が必要となり、本日結構な損切りになるのではと存じます。はぁ。

まず東証には4千近い銘柄がありますが、ここから

  • 貸借(売りも対等に行う)
  • 時価総額が小さくはない
  • 売買代金が少なすぎない

という条件でシステムの対象銘柄を絞り込みます。
次に色々な期間のバックテストで

  • マイナスリターン
  • ドローダウンが大きい

そんな銘柄たちは除外します。
このような作業はどんなシステムでも最低限や作業でしょう。
この時点で500銘柄弱に絞り込めました。

  • TOBやPOのようなイベント銘柄
  • 超短期テーマのセクタ(昔なら仕手株、最近なら船みたいな)
  • 信用規制銘柄(売り禁)

このような銘柄は極力避けるべき(無理して売買する理由がない)ので、その都度目視で(気分で)除外することにします。漏れそうで不安ですが。
他には決算や材料、レーティング等は得てして高いボラティリティを伴いますが、こちらは全ての銘柄で定期的に起こりうる話であり、即ち過去でも未来でも値動きに織り込まれる成分として受け止める方針です。

また、この絞り込みの前に裁量で仮設定していたパラメータの範囲(パターン)を見直しました。
宝探しをイメージしていただきたいのですが、範囲が広ければ広いほどお宝が見つかる可能性が増える一方、時間も労力もかかるわけです。PCの処理に何時間もかかって毎日のシグナルが間に合わないと現実的に使い物になりません。
ある程度の結果にボーダーラインを引き、演算負荷に見合わない値域を範囲から除外しました。

結果、対象銘柄もシステムパラメータの範囲も広がったのですが、現在のポジションとの不整合も発生してしまいポジションを修正する決断をいたしました。本日の寄り付きでシグナルや損益は無視して6銘柄の部分~全決済を行います。

試行錯誤が人生、きっと永遠のβ版。とる造でした。

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この記事を書いた人
とる造

とり子の旦那。元専業トレーダー。デイトレードで10年食うも、AIの参入で市場環境に対応できず、2017年頃から不調、消耗し尽くす前に相場から離れる。現在はずっと好きだった株主優待のクロス取引だけ継続。薄給サラリーマン。子供時代も大学も会社もコンピュータ漬け、趣味のプログラマ。最近は機械学習に興味あり。愛した相場で愛した機械に負けたからこそ、いつか自分も機械を操れる身となりお金の世界で一矢報いたい。

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